Sjællands Symfoniorkester kan skrive sin historie tilbage til 1843, hvor Georg Carstensen åbnede Tivoli i København. Til at forestå musikken i Tivoli engagerede Georg Carstensen den populære komponist og dirigent H. C. Lumbye og hans orkester: "Det Lumbyeske Selskab". Selskabet bestod af 22 musikere og spillede hovedsagligt "koncerter à la Strauss". Lige siden har orkestret spillet i Tivoli, hver sommer.

I 1846 udvidedes orkestret til 33 musikere og det begynder at give symfonikoncerter som Tivolis Orkester.

I 1848 vender den berømte komponist og dirigent Niels W. Gade hjem fra Leipzig, hvor han bl.a. har været dirigent for det berømte Gewandhaus orkester. Gade sætter fart i koncertlivet i København, og Tivoliorkestrets musikere bliver fast stamme i vinterens koncertorkestre.

De traditionsrige Palækoncerter ophører i 1931 - hvorefter orkestrets vinteraktiviteter indskrænkes til et antal spredte koncerter, stadig under navnet Københavns Philharmoniske Orkester. Orkestrets musikere er kun fuldtidsansat i Tivolisæsonen.

Sådan lever efterkommerne af Det Lumbyeske Selskab frem til 1965, hvor det lykkes at få alle musikere fastansat året rundt, ved oprettelsen af Sjællands Symfoniorkester. I dag har orkestret 74 fastansatte musikere. Orkestret deler fortsat året mellem en sommersæson i Tivoli og vintersæsonen med symfonikoncerter i København og rundt om på Sjælland.

Sjællands Symfoniorkester er i dag en moderne kulturinstitution, der både giver de store symfoniske musikoplevelser, og arbejder målrettet med musikundervisning og -formidling til børn og unge. Orkestret spiller årligt mere end 100 koncerter, opera- og balletforestillinger for et publikum på omkring 80.000.